Antrenörlük kariyerine 1992 yılında ülkesinde OKK Beograd takımı altyapısında başlayan Igor Kokoskov, 1996-97 sezonunda ise Partizan’ın altyapısında görev yaptı. 1999-2000 sezonunda NCAA takımlarından Missouri Üniversitesi’ne geçen Kokoskov, böylece NCAA’de görev yapan ilk Avrupalı antrenör oldu. 2000 yılında NBA’in Los Angeles Clippers takımında asistan koç olarak görev yapan Kokoskov daha sonra sırası ile Detroit Pistons, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic ve Utah Jazz takımlarında yardımcı antrenörlük yaptı. Başarılı teknik adam 2004-2005 yılları arasında Sırbistan Karadağ, 2008-2015 yılları arasında Gürcistan 2016-2017 yıllarında Slovenya Milli Takımı’nı çalıştırdı. 2018-19 sezonunda NBA’in Phoenix Suns takımının başına geçen Kokoskov, NBA’de baş antrenörlük yapan ilk Avrupalı teknik adam oldu. Phoenix’te geçirdiği bir sezonun ardından bir başka NBA takımı Sacramento Kings’e yardımcı antrenör olarak geçen Igor Kokoskov, 2019-2021 yılları arasında Sırbistan Milli Takımı’nın da antrenörlüğünü üstlendi. Kokoskov, 2020-21 sezonunda ülkemize gelerek Fenerbahçe Beko’da görev yaptı. Bir sezon sonra yeniden NBA’e dönen başarılı teknik adam Dallas Mavericks ve Brooklyn Nets’te birer sezon asistan koç olarak görev yaptı. Igor Kokoskov, 2023’ten günümüze kadar Atlanta Hawks’ta yardımcı antrenörlük görevini yürütüyordu.

2004 yılında NBA’de Detroit Pistons ile yardımcı antrenör olarak şampiyonluk yaşayan Igor Kokoskov, 2006 yılında düzenlenen NBA All Star maçında da teknik ekip kadrosunda görev yaptı. Kokoskov 2017 yılında İstanbul’da oynanan Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Slovenya Milli Takımı ile birincilik kürsüsüne çıktı.